网格交易策略

网格交易是一种非常稳定的仓位管理策略，理论上胜率可以达到 100%。

策略思想：以相对下跌的价格为基准划定若干挡位，随后将每天的价格与前一天进行比较，根据挡位变化进行补仓或减仓。

【投资标的】

• 处于震荡市（价格整体在一个区间内反复波动）
• 价格波动幅度足够大（交易有成本，波动幅度太小，获得的收益将非常有限）
• 估值较低（因为无法 100% 准确的判断出震荡市，一旦价格突然单边下跌，很容易被套牢。选择估值较低的标的会相对安全，可以一定程度预防）

【初始仓位】

• 取值范围在 0% 到 100% 之间，根据过去半年的价格区间设置
• 预估基准价格处在中间位，因此选择 50%
• 预估基准价格处在相对低位，向上波动的空间比较大，更适合重仓进场
• 基准价格处在相对高位，向下波动的空间比较大，更适合轻仓进场

【网格总数】影响每次调仓的规模

• 网格交易常用是 10 个挡位
• 在网格交易策略中，有几个挡位，就要将仓位划分成多少份。价格每变化一挡，就调整一份仓位
• 对个人而言，账户资金并不多，不建议设定太多挡位，很可能买不起 1 手订单
• 对大户而言，可以设置为 20，随着价格变化，一共有 20 种不同的仓位选择，调仓非常精细

【网格间距】影响交易频率

• 同样的价格波动，放在更小的间距中，交易会更加频繁。
• 过大的挡位间距，会导致错过一些交易机会。
• 但间距并不是越小越好。
• 网格总数相同时，间距越小，意味着价格越容易超出网格边界，超出边界的部分同样无法交易；反之，间距越大，网格总宽度越大，价格更容易在网格内部运行。

一个合适的挡位间距，是网格交易调参时最关键的参数。

通常是过去半年的最大价格-最小价格，再除以网格总数，推测未来一段时间的波动幅度大致如此。

比如最大价格5，最小价格4，波动=5-4=1/10档=0.1。